Bandas De Bollinger B

MetaTrader Expert Advisor Una manera popular para construir un sistema de reversión a la media es el uso de las bandas de Bollinger para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Los sistemas simples en base a las Bandas de Bollinger y la variable b han registrado resultados que muestran tan alto como 75 de los oficios que regresan beneficios. Sobre el sistema Este sistema utiliza el indicador de las Bandas de Bollinger b para determinar cuándo un mercado para arriba-tendencia se convierte temporalmente en exceso de ventas. El sistema asume que un mercado en una tendencia alcista que se encuentra temporalmente sobreventa es probable que vuelva a su tendencia alcista rápidamente. El sistema tiene dos requisitos que se tienen que cumplir con el fin de iniciar una posición larga. En primer lugar, el mercado debe estar operando por encima de sus 200 días de media móvil simple (SMA). Así es como el sistema de comercio aísla únicamente a los mercados que se encuentran actualmente en las tendencias alcistas. En segundo lugar, los market8217s b deben cerrar por debajo de 0,2 durante tres días seguidos. Este es el componente del sistema que define la condición de sobreventa. Una vez que se cumplen estas dos condiciones, el sistema establece una posición larga en el cierre del tercer día. El punto de salida para este sistema es cuando el indicador b cierra por encima de 0,8, lo que indica una condición de sobrecompra. Este sistema también puede ser objeto de comercio en el lado corto utilizando las condiciones opuestas. Para aquellos comercios, un mercado tendría que ser operando por debajo de sus 200 días de SMA y luego cerrar con una b por encima de 0,8 durante tres días consecutivos. La posición corta entonces llevará a cabo hasta que el b cerró por debajo de 0,2. También hay una versión más agresiva de este sistema que duplica las posiciones si el mercado se cierra con una b por debajo de 0,2 en los días adicionales mientras mantiene una posición larga. La inversa de esto funciona para el lado corto también. Reglas comerciales Precio gt SMA de 200 días b cierra por debajo de 0,2 durante tres días consecutivos Precio lt SMA de 200 días b cierra por encima de 0,8 durante tres días consecutivos Salir cortos cuando: Backtesting resultados a largo Operaciones En este sistema se puso a prueba a través de veinte ETF, desde su inicio hasta el final de 2008. Durante ese tiempo, los ETF proporciona un total de 1014 señales de comercio lado largo, que es un tamaño de muestra significativo. En esas rutas, el sistema produce una tasa de 76,5 victoria y un ratio de 0,70 beneficio. Esto indica que el sistema global habría vuelto resultados rentables. La longitud media del comercio fue de 4,2 días, así que esto no es definitivamente un sistema a largo plazo. La versión agresiva de las Bandas de Bollinger b Sistema produjo resultados aún mejores. Aumentó la tasa de ganancias de 80,7 y también aumentó la tasa de beneficios a 0,91. Cuando el comercio de la amplia, ETF SPY estable, el sistema registra 111 comercios. De esas operaciones, 82 fueron rentables y la tasa de beneficios fue de 0,79. Utilizando la versión agresiva en el SPY, el sistema era rentable 85.6 del tiempo con una tasa de beneficios de 0,95. Operaciones cortos El sistema registraron resultados similares en sus oficios laterales cortas durante el mismo período de tiempo. Se marcó 606 operaciones a corto, lo que produjo una tasa de ganancias de 70,1 y una tasa de beneficios de 0,95. La versión agresiva tenía el mismo impacto en el lado corto, ya que elevó la tasa de ganancias de 75,4 y saltó la tasa de beneficios a 1,34. Análisis del Sistema Al igual que la mayoría de sistemas reversión a la media, el sistema de b Banda de Bollinger produce una tasa de ganancias muy impresionante. Se necesita pequeñas ganancias de los mercados de tendencias rápidamente. Sin embargo, al igual que los otros sistemas de reversión a la media He escrito sobre, hay una enorme riesgo de ruina basado en el lado negativo de composición abierta de cualquier posición dada. Idealmente, podríamos ajustar esto mediante la adición de un tope de pérdida inicial a cada posición, pero creemos que primero tiene que saber cómo y que podría afectar a los resultados generales. Es posible que mientras un tope de pérdida sería conseguir que el sistema fuera del comercio que con el tiempo lo limpia, pero el número de operaciones podría también dejar que acabaría por pasar a su vez rentable Uno de los aspectos positivos de este tipo de sistema es que es fuera del mercado más a menudo de lo que es en el mercado. Sería interesante ver si podíamos mejorar los resultados haciendo que el sistema de comercio de otro estilo o incluso invertir en activos de bajo riesgo mientras está fuera del mercado. Ejemplos comerciales El sistema de Banda de Bollinger B aplican para espiar al día. Echando un vistazo a la tabla de SPY actual, podemos ver que esta estrategia habría seguido obteniendo buenos resultados este año. El precio ha estado operando por encima de la SMA de 200 días durante todo el año, y podemos ver claramente tres operaciones rentables que el sistema habría hecho. A finales de febrero, el B parece caer por debajo de 0,2 durante al menos tres días. Esto habría significado una posición larga en el rango de 147 que se habría cerrado por un beneficio de unos pocos días más tarde en la gama 153. Lo mismo ocurrió al final de abril. Este comercio se habría iniciado en el rango de 154 y se habría salido de alrededor de 158 a los pocos días. En junio, podemos ver un buen ejemplo de cómo este sistema pondría a prueba los nervios de cualquier negociación ella. El b cayó por debajo de 0,2 durante unos días a principios de junio que habría desencadenado un precio de compra alrededor de 162. A finales de junio, el sistema todavía no había encontrado un punto de salida y el mercado se había negociado tan bajo como 157. A principios de julio , la b, finalmente, se disparó el pasado 0,8 y el sistema habría salido de la posición de la derecha alrededor del punto de equilibrio. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fueron desarrolladas por el famoso operador técnico, John Bollinger. Las bandas son una representación gráfica de las desviaciones típicas de una media móvil. Las variables estándar que se utilizan para las Bandas de Bollinger son una simple media móvil de 20 día y 2 desviaciones estándar a partir de ese promedio. El objetivo de las Bandas de Bollinger es proporcionar la perspectiva de lo que es razonablemente alta o baja con respecto a un precio medio. b es un derivado de las Bandas de Bollinger que muestra donde el precio es relativo a las bandas. Su valor será 0 cuando el precio se negocia en la banda inferior, y su valor será 1 cuando el precio se negocia en la banda superior. Se calcula dividiendo la diferencia entre el precio y la banda inferior por el diferente entre las bandas superior e inferior. b (precio 8211 banda inferior) / (banda superior 8211 banda inferior) El resultado es un indicador oscilante que proporciona una idea de un mercado siendo sobrecompra o sobreventa. Derek 8211 that8217s impresionante. Realmente aprecio que compartir los resultados con todos. Yo uso un sistema dual Bollb con períodos largos y cortos Es este el mismo que decir tiene un período de rápido y un corto período que inicialmente leí como un periodo de negociación de largo y viceversa, pero que didn8217t ningún sentido para mí. Deja un ReplyBollinger Bandas reg Introducción: Bandas de Bollinger son una herramienta de negociación técnica creada por John Bollinger a principios de 1980. Surgieron de la necesidad de que las bandas de trading de adaptación y la observación de que la volatilidad fue dinámica, no estática como se creía en el momento. El propósito de las Bandas de Bollinger es proporcionar una definición relativa de alta y baja. Por definición los precios son altos en la banda superior y baja en la banda inferior. Esta definición puede ayudar en el reconocimiento de patrones rigurosos y es útil para comparar el comportamiento del precio de la acción de los indicadores para llegar a decisiones comerciales sistemáticas. Bandas de Bollinger consisten en un conjunto de tres curvas dibujadas en relación con los precios de valores. La banda media es una medida de la tendencia a medio plazo, por lo general una media móvil simple, que sirve como la base para la banda superior e inferior de la banda. El intervalo entre las bandas superior e inferior y la banda media se determina por la volatilidad, típicamente la desviación estándar de los mismos datos que se utilizaron para la media. Los parámetros por defecto, 20 períodos y dos desviaciones estándar, se pueden ajustar para adaptarse a sus efectos. Aprende a usar Bollinger Bandas de Bollinger: El libro de Bollinger Bandas por John Bollinger, CFA, CMT Recibe las 22 reglas de Bollinger Band Regístrate para recibir emails ocasionales sobre las Bandas de Bollinger, seminarios y Johns trabajo más reciente. Nunca compartimos su información John Bollingers Mensual Carta Capital Growth Análisis y comentarios sobre los mercados, además de las recomendaciones de inversión por John Bollinger. CGL suscriptor Área de septiembre de 2016. Las acciones Extracto Todo el mundo parece estar buscando una tapa aquí, pero con el avance - Línea Disminución de hacer una serie constante de nuevos máximos y prácticamente no la semana 52, los nuevos puntos bajos en las pruebas es difícil de hacer en el caso de una techo importante. Es cierto que los nuevos máximos de 52 semanas se han evaporado durante la semana pasada, pero a un alto que mira a nuevos mínimos de información, y en un bajo que mira a nuevos máximos. Una corrección siempre un indicador b possibility. Bollinger - y ancho de banda de Bollinger Indicador b es descrito por John Bollinger en su página web. Se indica la posición del precio de cierre en relación con las Bandas de Bollinger trazada a 2 desviaciones estándar alrededor de un 20 días de media móvil simple. Bollinger también describe un indicador de ancho de banda independiente que refleja la anchura de las bandas de Bollinger. Bollinger se describen las siguientes señales que pueden ser utilizados en un mercado de tendencia o van: Ir mucho tiempo si un retroceso registra un número negativo en b (es decir, el precio ha cerrado por debajo de la banda inferior de Bollinger) y es seguido por un segundo retroceso donde b sigue siendo positivo. Ir corto si una manifestación registra un valor por encima de 100 para b (la Banda de Bollinger superior) y es seguido por un segundo rally en el que b permanece por debajo de 100. Ejemplo de Goldman Sachs se muestra con 20 días de Bollinger b. Pase el ratón sobre los títulos de gráficos para visualizar las señales de comercio. Ir de largo L cuando un retroceso de Bollinger b respeta la línea de cero después de que el anterior era de retroceso por debajo de cero. X Salir cuando una manifestación el Bollinger b está a la altura de 100 después de la manifestación anterior superó 100. Ir a largo L cuando el retroceso de Bollinger b invierte, mientras que por encima de cero después del retroceso anterior llegó a cero. Salir X tras otra divergencia bajista en Bollinger b, de arriba hacia abajo 100. Bollingers Indicador de ancho de banda se utiliza para advertir de los cambios en la volatilidad. Como sabemos por el uso de las bandas de Bollinger, un apretón en las bandas convergen en un cuello estrecho a menudo precede a un rápido aumento de la volatilidad. Un apretón Banda de Bollinger se destaca por una caída en el indicador de ancho de banda por debajo de 2,0. Bollinger afirma que una caída por debajo de 2 500 en el SampP ha llevado a muchos movimientos espectaculares, pero advierte de que el mercado a menudo comienza con un movimiento falso, en la dirección equivocada, antes de que el movimiento real comienza. Únete a nuestra lista de correo Leer boletín Colin Twiggs Trading Diario, con artículos educativos sobre el comercio, el análisis técnico, indicadores y nuevas actualizaciones de software. Ejemplo Goldman Sachs se muestra con 20 días de Bollinger ancho de banda. Pase el ratón sobre los títulos de gráficos para visualizar las señales de comercio. Ir de largo L cuando Bollinger ancho de banda comienza a subir después de contraerse a un mínimo histórico. Bollinger requiere contracciones por debajo de 2,0, pero las contracciones más amplios proporcionan señales perfectamente adecuado. El valor predeterminado de Bollinger y b Ancho de banda es una media móvil simple de 20 días con bandas dibujadas a 2 desviaciones estándar. Ver Panel de indicadores para obtener instrucciones sobre cómo configurar un indicador y modificar la configuración de los indicadores para cambiar la configuración. El forumula de Bollinger b es (precio de cierre - banda inferior) / (banda superior - inferior de la banda). La fórmula para la Banda de Bollinger ancho es (banda superior - banda inferior) / media móvil simple para el mismo period. B Indicador B La configuración predeterminada para B se basa en la configuración predeterminada para las bandas de Bollinger (20,2). Las bandas se fijan 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil simple de 20 días. que también es la banda media. de valores es el cierre o la última operación. Señales: sobrecompra / sobreventa B se pueden utilizar para identificar las situaciones de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante saber cuándo buscar lecturas de sobrecompra y cuándo buscar lecturas de sobreventa. Al igual que con la mayoría de los osciladores impulso, lo mejor es buscar situaciones de sobreventa a corto plazo cuando la tendencia a medio plazo está en marcha y las situaciones de sobrecompra de corto plazo cuando la tendencia a medio plazo es hacia abajo. En otras palabras, buscar oportunidades en la dirección de la tendencia más grande, como un retroceso dentro de una tendencia alcista más grande. Definir la tendencia más grande antes de buscar lecturas de sobrecompra o sobreventa. El gráfico 1 muestra Apple (AAPL) dentro de una fuerte tendencia alcista. Observe cómo se movía por encima de 1 B varias veces, pero ni siquiera se acercan a 0. A pesar de que B se movió por encima de 1 en numerosas ocasiones, estas lecturas de sobrecompra no produjo buenas señales de venta. Retrocesos eran poco profundas ya que Apple invierte muy por encima de la banda inferior y reanudó su tendencia alcista. John Bollinger se refiere a caminar a la banda durante las tendencias fuertes. En una fuerte tendencia alcista, los precios pueden subir la banda superior y rara vez toca la banda inferior. Por el contrario, los precios pueden bajar por la banda inferior y rara vez toca la banda superior en una tendencia bajista fuerte. Después de identificar una tendencia más grande hasta, B puede ser considerado sobreventa cuando se mueve a cero o menos. Recuerde, B se mueve hacia cero cuando el precio golpea la banda inferior y por debajo de cero cuando el precio se mueve por debajo de la banda inferior. Esto representa un movimiento que es 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil de 20 días. El gráfico 2 muestra la ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de una tendencia alcista que comenzó en marzo de 2009. B se movió debajo de los cero tres veces durante esta tendencia alcista. Las lecturas de sobreventa a principios de julio y principios de noviembre proporcionado buenos puntos de entrada para participar en la tendencia alcista más grandes (flechas verdes). Señales: Tendencia de Identificación John Bollinger describen un sistema de seguimiento de tendencias usando B con el Money Flow Index (MFI). Una tendencia alcista comienza cuando B está por encima de 0,80 y MFI (10) está por encima de 80. MFI está obligado entre cero y cien. Un movimiento por encima de los 80 lugares de las IFM (10) en la parte superior 20 de su rango, que es una lectura fuerte. Downtrends se identifican cuando B es inferior a 0,20 y IMF (10) está por debajo de 20. El gráfico 3 muestra FedEx (FDX) con B y IMF (10). Una tendencia alcista se inició a finales de julio cuando B estaba por encima de 0,80 y MFI estaba por encima de 80. Esta tendencia alcista se afirmó posteriormente con dos señales más a principios de septiembre y mediados de noviembre. Si bien estas señales eran buenas para la identificación de tendencias, los operadores probablemente habrían tenido problemas con la relación riesgo-recompensa después de tales movimientos grandes. Se necesita un aumento sustancial de los precios para empujar B por encima de 0,80 y MFI (10) por encima de 80, al mismo tiempo. Los operadores podrían considerar el uso de este método para identificar la tendencia y luego buscar niveles de sobrecompra o sobreventa apropiadas para obtener mejores puntos de entrada. Conclusiones B cuantifica la relación entre el precio y las Bandas de Bollinger. Las lecturas por encima de .80 indican que el precio es cerca de la banda superior. Lecturas por debajo de 0,20 indican que el precio es cerca de la banda inferior. Las oleadas hacia la fortaleza banda espectáculo superior, pero a veces puede ser interpretado como sobrecompra. Sumerge a la banda inferior muestran debilidad, pero a veces puede ser interpretado como sobreventa. Mucho depende de la tendencia subyacente y otros indicadores. Mientras que B puede tener algún valor en sí mismo, es mejor cuando se usa en conjunción con otros indicadores o análisis de precios. Haga clic aquí para ver una tabla en vivo. B y B SharpCharts se pueden encontrar en la lista de indicadores en SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto para las Bandas de Bollinger. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar de la banda superior e inferior. B se puede colocar encima, por debajo o detrás de la trama precio. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo de B. sugerido Scans B Uptrend Scan: Esta exploración filtra las poblaciones en las que B es superior a 0,80 y MFI acaba de cruzar por encima de 80. De acuerdo con Bollinger, estas acciones podrían estar empezando a nuevos cambios. Esta exploración es sólo un punto de partida. Se requiere un mayor refinamiento y análisis. B Tendencia bajista Scan: Esta exploración filtra las poblaciones en las que B es inferior a 0,20 y MFI acaba de cruzar por debajo de 20. De acuerdo con Bollinger, estas poblaciones podría estar empezando por nuevos columpios. Esta exploración es sólo un punto de partida. Perfeccionamiento y análisis son required. Bollinger Band ¿Qué es una banda A Banda de Bollinger Bollinger, desarrollado por el famoso operador técnico John Bollinger. se representa dos desviaciones estándar de distancia de una media móvil simple. En este ejemplo de las Bandas de Bollinger. el precio de la acción está precedida y seguida por una banda superior e inferior junto con una 21 días de media móvil simple. Debido a que la desviación estándar es una medida de la volatilidad. cuando los mercados se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan durante los períodos menos volátiles, el contrato bandas. VIDEO Carga del reproductor. El desglose de las Bandas de Bollinger Banda de Bollinger son una técnica de análisis técnico altamente popular. Muchos comerciantes creen que cuanto más cerca de los precios se mueven a la banda superior, más sobrecomprado el mercado, y cuanto más cerca los precios se mueven a la banda inferior, más sobreventa del mercado. John Bollinger tiene un conjunto de 22 reglas a seguir cuando se utilizan las bandas como un sistema de comercio. El apretón El apretón es el concepto central de las Bandas de Bollinger. Cuando las bandas están muy juntos, la constricción de la media móvil, se le llama un apretón. Un apretón señala un periodo de baja volatilidad y es considerado por los comerciantes a ser un signo potencial de futuro aumento de la volatilidad y las posibles oportunidades comerciales. Por el contrario, el más separadas las bandas se mueven, más probable la posibilidad de una disminución de la volatilidad y mayor es la posibilidad de salir de un comercio. Sin embargo, estas condiciones no son el comercio señales. Las bandas no dan ninguna indicación cuando el cambio puede tener lugar o dirección cuyo precio se podía mover. Aproximadamente el 90 brotes de la actividad del precio se produce entre las dos bandas. Cualquier ruptura por encima o por debajo de las bandas es un acontecimiento importante. La ruptura no es una señal para el comercio. El error más la gente hace es creer que ese precio golpear o superior a una de las bandas es una señal de compra o venta. Sesiones individuales no proporcionan ninguna pista en cuanto a la dirección y extensión del movimiento del precio futuro. No es una Bandas de Bollinger Sistema independiente no son un sistema de comercio independiente. Son simplemente un indicador diseñado para proporcionar a los operadores con información sobre la volatilidad de precios. John Bollinger sugiere su uso con otros dos o tres indicadores no correlacionados que proporcionan más señales directos del mercado. Él cree que es fundamental utilizar indicadores basados ​​en diferentes tipos de datos. Algunas de sus técnicas preferidas técnicos están moviendo promedio de divergencia / convergencia (MACD), en el balance de volumen y el índice de fuerza relativa (RSI). La conclusión es que las bandas de Bollinger están diseñados para descubrir las oportunidades que le dan a los inversores una mayor probabilidad de éxito.