Permítanme comenzar diciendo que yo s sido tan amable de ayudarme en aprender cómo utilizar R para la prueba. Con todo esto en mente, pensé que d camino por lo que considero los cuatro pasos básicos en la producción de un backtest en Excel. Tenga en cuenta que el núcleo archivo Excel wasn t creado por mí - que fue creado por Jared encima en CondorOptions (otra lectura obligada si no lo estés siguiente). Paso 1: Obtener los datos El primer paso es conseguir que sus datos de mercado en Excel. Hay dos enfoques básicos para este Tendrá que volver a descargar los datos históricos y luego copiar y pegar o bien todo el conjunto de datos o un subconjunto de actualizar su estrategia. El segundo enfoque es utilizar código para ir a agarrar los datos automáticamente de Yahoo Finanzas. Muchas personas han escrito VBA para hacer precisamente este d recomendar AnalyzerXL ya que proporciona la mayor flexibilidad y opciones. Cómo almacenar estos datos en Excel depende de usted querrá tenerlos en una hoja separada para reducir el desplazamiento y que sea fácil de actualizar. Paso 2: Crear el indicador Ahora que cada uno tomando parte del cálculo. Lo bueno de trabajar con Excel es que realmente te hace pensar acerca de cómo se construye un indicador. Puede ser demasiado simple, en estos días, para tirar hacia abajo y el indicador sin entender cómo funciona realmente. La columna Indicador de final, DVI, es una suma ponderada de las columnas de magnitud DVI y estiramiento DVI. I D también observo que AnalyzerXL también contiene un gran número de indicadores predefinidos para hacer backtesting más fácil, y hay otros complementos para Excel que proporcionan una funcionalidad similar. Paso 3: Construir la regla de comercio Ahora que tiene un indicador, es necesario para construir sus normas comerciales. En este ejemplo (el cálculo es en la re no largo o corto, o posición variable de tamaño en lugar de sólo todo-en largo o corto Paso 4:. El / curva de la equidad normas comerciales Hay muchos enfoques distintos, aunque lo que se puede ver en este ejemplo es una forma sencilla de hacerlo. Supongamos un valor en efectivo a partir de 10.000 y luego aumentará o disminuirá que por si o no somos larga o corta en el cierre del día anterior, y si estábamos o no correcta. en forma de función, representamos a esto diciendo: si largo, entonces múltiple, el día antes de volver a usar dinero en efectivo aquí, pero se puede hacer fácilmente porcentajes primas en lugar de un valor en efectivo lo que suponen que no hay costo / comisión para el comercio de.. sistemas de oscilación de alta frecuencia como ésta, las comisiones podrían tener un impacto importante sobre la viabilidad de una estrategia dada. en segundo lugar, nosotros no y otra vez, AnalyzerXL proporciona un gran número de opciones como parte del paquete de informes. que las SA descripción básica de backtesting en Excel - esperamos que todo sea de utilidad 06/17/2013 La última versión del TraderCode (v5.6) incluye nuevos indicadores de análisis técnico, apuntar y Figura Gráficos y Estrategia de Backtesting. 17/06/2013 La última versión del NeuralCode (v1.3) para Redes Neuronales Trading. 17/06/2013 ConnectCode Barcode Font Pack - permite a los códigos de barras en aplicaciones de oficina e incluye un complemento para Excel que apoya la generación masiva de códigos de barras. 06/17/2013 InvestmentCode, una completa gama de calculadoras y modelos financieros para Excel ya está disponible. 09/01/2009 Lanzamiento de Inversión Libre y calculadora financiera para Excel. 02/01/2008 La liberación de SparkCode Profesional - add-in para la creación de cuadros de mando en Excel con sparklines 12/15/2007 Anunciando ConnectCode Duplicate Remover - un poderoso complemento para la búsqueda y eliminación de entradas duplicadas en Excel 09/08/2007 Lanzamiento de TinyGraphs - de código abierto complemento para crear minigráficos y gráficos diminutos en Excel. Complementos y otras herramientas TraderCode - Indicadores y Técnica de Análisis Técnico de Software TraderCode es una biblioteca completa de indicadores técnicos y las funciones de análisis técnico para su uso con Microsoft Excel. Se le permite crear muchos tipos de indicadores técnicos utilizados en los sistemas de comercio como media móvil, las Bandas de Bollinger, Índice Promedio de movimiento direccional, osciladores, True Range, desviación estándar, canales de Donchian y muchos más. Con estos indicadores se puede realizar fácilmente análisis de fin de día o de la simulación retrospectiva de los datos de valores históricos. El software viene con las dos fórmulas de Excel y un asistente integrado para ayudarle a crear los indicadores. Note - Si usted es un usuario de una versión anterior de TraderCode (v3.x, v4.x, v5.0, v5.1, v5.5), por favor, póngase en contacto con nosotros para su actualización gratuita. Precio 69 (Licencia de usuario único) También puede optar por comprar la edición de TraderCode que incluye el código fuente completo. Esto le permite comprender los indicadores técnicos en profundidad o personalizar el software para necesidades especiales. También se incluye un curso básico de Microsoft Excel VBA (Visual Basic para Aplicaciones) para que pueda comenzar rápidamente. Su servicio al cliente y la posibilidad de incluir fácilmente frenar pérdidas y tomar fines de lucro en el modo de pruebas retrospectivas han hecho TraderCode la mejor opción en general en mi opinión. Voy a recomendar su software a mi círculo de amigos comerciante / inversor. B. R. Me gusta que haya creado muchos estudios técnicos en este complemento, que simplifica el usuario tenga que crear estas fórmulas a partir de cero en los datos. Glenn Martin una GUI intuitiva por primera vez y / o usuario novato. Karl Malmberg TraderCode es un paquete de complemento muy útil. Himanshu Mittal TraderCode me ha permitido backtest a fondo muchas de las estrategias de una manera muy eficiente. No conozco ninguna otra manera de lograr los resultados que he obtenido en un período relativamente corto de tiempo. F. N. Como Manger dinero profesional, he encontrado que el Código del comerciante es uno de los programas Excel Addin más robustos disponibles para las pruebas de las ideas de operación de la espalda. Dado que es Excel la curva de aprendizaje es casi inexistente y los datos de salida se puede formatear en nuestros informes personalizados. Martin M. (PPC) El uso de Microsoft Excel como plataforma La razón para elegir Excel como la plataforma es obvia. Es la herramienta omnipresente en el análisis de los datos y haciendo números. Diferentes tareas como la importación de datos, el cálculo de fórmulas, gráficos y análisis de resultados escenario se pueden llevar a cabo fácilmente. También es uno de los software más utilizada por los analistas financieros y técnicos. Con la construcción en la parte superior de la plataforma de Excel, los usuarios de TraderCode puede tocar en la gran variedad de funciones ofrecidas por Excel para una mejor comprensión de sus datos. Los componentes de software de TraderCode TraderCode se divide en tres componentes principales, el análisis técnico de complementos, las fórmulas y los expertos. Análisis Técnico Add-In y Fórmulas El Análisis Técnico Add-In y Fórmulas forman la base de TraderCode desde la primera versión de este popular software. El complemento permite a un usuario sin ninguna experiencia previa para crear rápida y fácilmente los indicadores técnicos de un asistente de interfaz de usuario. También lleva a cabo la validación de los datos, permite la especificación de que la salida se va a situar y guiar al usuario en la creación de los indicadores de precisión. Las fórmulas por otro lado permiten a los usuarios que están más inclinados a utilizar fórmulas de Excel para crear los indicadores de una manera similar. Análisis Técnico de Expertos El análisis de expertos técnicos es un modelo de hoja de cálculo que ayuda a crear su propio sistema de comercio basado en los diferentes indicadores técnicos. Se pueden crear múltiples indicadores técnicos, variar los parámetros y repetir las tareas en un entorno de hoja de cálculo de forma rápida y sencilla. Análisis de expertos es único y extremadamente productiva para el análisis técnico. Se construye en la parte superior del Análisis Add-In y Fórmulas fundación y es el resultado de escuchar opiniones y sugerencias de nuestros usuarios. Muchos analistas y los usuarios están familiarizados con hojas de cálculo y prefieren utilizar un entorno de hoja de cálculo para una herramienta de interfaz de usuario (UI) para el análisis técnico. Para obtener más información, consulte el Análisis Técnico de Expertos Tutorial o el análisis de expertos técnicos vídeo de demostración. El experto Backtesting es un modelo de hoja de cálculo que le ayuda a crear estrategias comerciales que utilizan los indicadores técnicos y ejecutar las estrategias a través de datos históricos. El rendimiento de las estrategias se puede medir y analizar rápida y fácilmente. El modelo puede ser configurado para entrar en posiciones largas o cortas cuando se producen ciertas condiciones y salir de las posiciones cuando se encontró con otro conjunto de condiciones. Por el comercio de forma automática en los datos históricos, el modelo puede determinar la rentabilidad de una estrategia de negociación. Por ejemplo, un comerciante puede estrategias de configuración para el experto Backtesting para entrar en una posición mucho tiempo, cuando los 12 días promedio del precio en movimiento cruza por encima de los 24 días de media móvil. Además de eso, el experto Backtesting se puede configurar para salir de la posición larga cuando el beneficio o la pérdida supera el 10 por ciento del precio de compra original. La flexibilidad de Backtesting Experto funciona bien con el Asistente de Análisis. Es capaz de hacer uso de los diferentes indicadores técnicos generados por el Experto Análisis para tomar decisiones sobre el momento de entrar o salir de una posición. Apuntar y la figura de gráficos de Expertos - Nueva apuntar y Figura gráficos es una técnica de análisis que ha existido durante muchos años. Recientemente se ha vuelto muy popular entre los comerciantes y los inversores. Esta técnica de análisis técnico utiliza una tabla con X y O s s para la predicción de precios de los activos financieros. El X s se usan para indicar el aumento de precios y O s para indicar la caída de precios. La gráfica de apuntar y cifra es muy singular, ya que los precios no se trazan contra el tiempo al igual que otros gráficos de análisis técnico. El volumen también no se tiene en cuenta, por lo que es básicamente un gráfico basado puramente en los movimientos de precios. Este Experto de gráficos ayuda a trazar gráficos de punto y figura de forma automática. También puede configurar los parámetros importantes, tales como el tamaño del cuadro y Reversión fácilmente. Además de ser capaz de trazar los últimos precios de forma automática, también se puede optar por trazar el gráfico manualmente en el Asistente para obtener una mejor idea de las tendencias de los precios. Análisis Técnico TraderCode Software TraderCode es una caja de herramientas muy útiles para los operadores de valores. Se puede utilizar para calcular los valores de los indicadores de precios de las acciones y trazarlos en Excel. TraderCode proporciona una biblioteca conveniente para que pueda hacer los cálculos de los indicadores por sí mismo y la trama y analizarlos. Un asistente integrado acompaña a la biblioteca, por lo que puede utilizar la interfaz de usuario para seleccionar rangos de forma rápida y obtener resultados. Actualmente TraderCode apoya algunos de los indicadores técnicos más populares y exitosas utilizadas por muchos analistas. A medida que juegas un poco con los indicadores y adquiera más experiencia, usted podrá apreciar el hecho de que el uso de los diferentes indicadores para predecir precios de las acciones es como ver el mercado en diferentes ángulos (mientras que suprime otros ángulos), y que puede dar resultados muy diferentes. Los indicadores intentan expresar como una fórmula las diferentes relaciones que muchos comerciantes han abstraídas lo largo de los años de sus experiencias comerciales. Por ejemplo, la relación entre los precios y el volumen (OBV) los fluctations precios a corto plazo a lo largo de una tendencia ciclos de acciones (MACD) (Promedios aplicadas a los movimientos de valores a largo plazo en movimiento) También puede inventar creativamente su propio indicador utilizando el conjunto básico de funciones proporcionada por la biblioteca TraderCode. Por ejemplo, se puede tratar de medir el nivel de un precio de las acciones con respecto a varios de sus competidores por el trazado de sus promedios móviles uno junto al otro. Dependiendo del ángulo que utilizó para calcular los indicadores, para por ejemplo, la ventana o el período de análisis, usted será capaz de detectar la compra o venta de señales, los niveles de sobrecompra o sobreventa, alcistas o bajistas signos. Los diferentes parámetros (por ejemplo el período) que se utiliza para calcular el mismo indicador se predecir resultados diferentes en diferentes situaciones. Por ejemplo, utilizando el indicador MACD, un mismo punto en el tiempo en el gráfico a veces puede indicar un nivel alcista cuando se utiliza un conjunto de períodos, mientras que el mismo punto de mayo indica un nivel bajista cuando se utiliza otro conjunto de períodos. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente los períodos. Y aunque muchos pares de períodos indican un nivel alcista, que todavía puede ser posible que otros factores no tenidos en cuenta por este indicador afectará el precio de las acciones. También hay que destacar que el hecho de que varios operadores que utilizan el mismo indicador (con los mismos parámetros) para predecir las señales alcistas / bajistas y tomar acción como resultado de la predicción alterará el resultado en sí. Por lo tanto, la comprensión de estos indicadores y aplicando adecuadamente le dará una imagen más precisa del mercado, y TraderCode es la herramienta ideal para hacerlo. Los indicadores técnicos implementados actualmente por TraderCode incluyen SafeZone Stop - Nueva Parabólico (SAR) - Nueva Línea de Señal MACD (MACDSL) - Nueva histograma MACD (MACDHI) - Nueva Guppy Multiple Moving Average - Nueva Acumulación / Distribución de línea (ADLINE) Promedio Índice de Movimiento Direccional (ADX) rango promedio de certeza (ATR) Chaikin Money Flow Channel Index (CMF) de Productos Básicos (CCI) Índice de Movimiento direccional (DX) Donchian banda inferior Donchian medio de la banda Donchian banda superior Elder Índice de Fuerza (EFI) Elder-Ray Índice de oso de energía Elder - Ray Índice Bull Power media Móvil Exponencial (EMA) de Fibonacci de extensión (FIBE) de retroceso de Fibonacci (FIBR) Fibonacci del ventilador (FIBF) lineal Indicador de regresión (LRI) banda inferior de Bollinger (LBB) Momentum (MOM) Money Flow Index (MFI) en movimiento Convergencia media / divergencia (MACD) negativo Indicador de Movimiento direccional (NDIM) On balance Volume (OBV) Porcentaje oscilador de precios (PPO) oscilador Porcentaje de Volumen (PVO) positivo Indicador de Movimiento direccional (PDMI) Tasa de cambio (ROC) índice de fuerza relativa (RSI) simple Moving Average (SMA) Sine media móvil ponderada (ADS) oscilador estocástico (D) oscilador estocástico (K) triangular de media móvil (TMA) True Range (TR) superior Banda de Bollinger (UBB) Úlcera Índice (UIX) Wilder s de media móvil (WMA ) Williams R integración externa - TraderCode proporciona la flexibilidad necesaria para que pueda utilizar los datos externos para el análisis de mercado, gráficos y backtesting. Es posible que haya obtenido sus datos de mercado mediante la exportación de datos a un archivo de valores separados por comas (CSV) en algunas herramientas comerciales existentes o puede haber comprado toda una colección de datos históricos de algunos proveedores de datos conocidos. En cualquiera de estos casos, TraderCode le permite utilizar estos datos muy rápido y fácil. Descargar TraderCode 5.6 descargar una versión de prueba del software de análisis técnico TraderCode Add-In para Microsoft Excel. Requisitos del sistema Microsoft Windows Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Server 2012, Windows 7, Windows 8 o Windows 10 512 MB de memoria 25 MB de espacio de disco duro Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 o Excel 2016 Notas : TraderCode requiere los ajustes de macro de Excel para estar habilitadas para funcionar correctamente. Después de la instalación del software, puede seguir los pasos a continuación para activar la configuración. Ir a Menú - Inicio Todos los programas Microsoft Office - Microsoft Excel. Ir a la ficha Programador y haga clic en el botón Seguridad de macros. Establecer los ajustes de la Macro para habilitar todas las macros y haga clic en el botón Aceptar. Backtesting un simple stock de comercio Estrategia Nota: Este artículo no es asesoramiento financiero Esto es sólo una forma divertida de explorar algunas de las capacidades de I tiene para importar y manipular datos. Hace poco leí un post en ETF profeta que exploró una estrategia de comercio de acciones interesantes de Excel. La estrategia es simple: Encuentra el punto más alto de la población durante los últimos 200 días, y contar el número de días que han transcurrido desde que el alto. Si su estado más a menos de 100 días, propietaria de las acciones. Si reaparece haciendo caso omiso de los costes de negociación y los retrasos de ejecución, los cuales afectan al rendimiento de la estrategia.) La aplicación de esta estrategia en la que R es simple, y ofrece numerosas ventajas sobre Excel, la principal de las cuales es que la extracción de datos del mercado de valores en la que R es fácil, y nos puede probar esta estrategia en una amplia gama de índices con relativamente poco esfuerzo. En primer lugar, debemos descargar datos para GSPC usando quantmod. (GSPC representa el índice S P 500). A continuación, se construye una función para calcular el número de días transcurridos desde el alto n días en una serie de tiempo, y una función para implementar nuestra estrategia de negociación. Esta última función toma 2 parámetros: el alto n-día que desee utilizar, y el número de días pasados que el alto se llevará a cabo la acción. El ejemplo es de 200 y 100, pero se puede cambiar fácilmente esto a los 500 días de alta y ver lo que sucede si se mantiene la población de 300 días pasados que antes de rescatar a. Dado que esta función se ha parametrizado, se puede probar fácilmente muchas otras versiones de nuestra estrategia. Nos almohadilla al comienzo de nuestra estrategia con ceros por lo que será la misma longitud que los datos de entrada. (Si desea una explicación más detallada de la función daysSinceHigh, ver la discusión sobre validado cruzada). Multiplicamos nuestra posición (0,1) vectores por los retornos del índice para conseguir nuestra estrategia hemos decidido mirar al rendimiento acumulativo, con una media anual de retorno, ratio de Sharpe, ganando, significa volatilidad anual, reducción máxima y reducción de longitud máx. Otras estadísticas serían fáciles de implementar. Como se puede ver, esta estrategia se compara favorablemente con el enfoque estándar. Por último, ponemos a prueba nuestra estrategia en otros 3 índices: FTSE lo que representa Irlanda y el Reino Unido, el índice industrial Dow Jones. que se remonta a 1896, y la N225. que representa Japón. Me he funcionalizado todo el proceso, por lo que puede probar cada nueva estrategia con 1 línea de código: No te pierdas ni una actualización Suscribirse a R-bloggers para recibir correos electrónicos con los últimos mensajes R. (No verá este mensaje de nuevo.)
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